1. 本选题研究的目的及意义
随着金融市场的不断发展和投资者对投资收益率要求的提高，如何有效地进行股票选择成为了一个至关重要的问题。
传统的选股方法，如基本面分析和技术分析，往往存在着局限性，难以适应日益复杂的市场环境。
多因子模型作为一种科学、系统的投资方法，近年来逐渐受到学术界和投资界的关注。
2. 本选题国内外研究状况综述
多因子模型选股策略是一个备受关注的研究领域，国内外学者对此进行了大量的研究。
1. 国内研究现状
国内学者对多因子模型的研究起步相对较晚，但近年来发展迅速。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本选题研究的主要内容是基于多因子模型构建A股市场的选股策略，并对策略的有效性进行实证检验。
1. 主要内容
1.多因子模型理论基础:本章将介绍多因子模型的理论基础，包括资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）等。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析为主、定性分析为辅的研究方法，具体步骤如下：
1.文献研究:系统梳理国内外关于多因子模型和选股策略的文献，了解该领域的最新研究成果，为本研究提供理论基础和方法指导。
2.数据收集:收集A股市场相关的历史数据，包括股票价格、交易量、财务指标等，以及宏观经济数据、行业数据等。
3.因子选择:根据文献研究和市场特征，选择对股票收益率有潜在影响的因子，并构建因子库。
5. 研究的创新点
本研究力求在以下几个方面有所创新：
1.因子选择方面:将结合中国A股市场的特点，尝试引入新的因子，例如投资者情绪、分析师预期等行为金融学因子，以期更全面地解释股票收益率。
2.模型构建方面:在传统线性模型的基础上，将探索机器学习等方法在多因子选股模型构建中的应用，以期提高模型的预测精度。
3.策略优化方面:将考虑交易成本和风险控制等实际因素，对策略进行优化，以提高策略的实用性和可操作性。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
1.陈浩, 王守法. 基于多因子模型的量化选股策略研究[J]. 统计与决策, 2022, 38(15): 146-150.
2.李晓峰, 王鹏. 多因子模型在A股市场选股策略中的应用研究[J]. 金融理论与实践, 2021, 42(10): 65-70.
3.张伟, 刘洋. 基于机器学习的多因子选股模型构建与实证研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2020(07): 139-155.
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