1. 本选题研究的目的及意义
随着金融全球化和金融创新的不断发展，商业银行之间的业务往来越来越密切，相互关联性日益增强，一家银行的风险事件很容易通过各种渠道传染到其他银行，甚至引发系统性金融风险。
2008年全球金融危机爆发以来，商业银行传染性风险问题日益受到关注，对其进行深入研究，对于维护我国金融稳定，促进经济持续健康发展具有重要意义。
1. 研究目的
2. 本选题国内外研究状况综述
近年来，国内外学者对商业银行传染性风险进行了大量的研究，并取得了一些重要的成果。
1. 国内研究现状
国内学者对商业银行传染性风险的研究起步较晚，但近年来取得了一定的进展。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本研究主要以中国工商银行为例，运用CoVaR模型对其传染性风险进行量化分析，并根据实证结果提出相应的风险管理建议。
1. 主要内容
本研究将从以下几个方面展开：1.商业银行传染性风险理论基础：本章将介绍传染性风险的定义、特征、渠道及影响因素，并梳理商业银行传染性风险的测度方法，为后续实证分析提供理论基础。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析与定性分析相结合、理论研究与实证研究相结合的研究方法。
1.文献研究：通过查阅国内外相关文献，了解商业银行传染性风险的理论基础、测度方法以及相关研究现状，为本研究提供理论支撑。
2.模型构建：基于CoVaR模型的原理，结合中国工商银行的实际情况，构建适用于中国工商银行传染性风险测度的模型。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.将CoVaR模型应用于中国工商银行传染性风险的测度，并结合中国金融市场的特点对模型进行改进，以提高模型的适用性和准确性。
2.从多个维度分析中国工商银行传染性风险的影响因素，包括宏观经济因素、行业因素、银行自身因素等，以更全面地识别风险来源。
3.针对中国工商银行传染性风险管理的现状，提出具有针对性和可操作性的风险管理建议，以提高中国工商银行风险管理的有效性。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1] 方意,彭俞超,刘春航. 金融机构系统性风险测度方法述评——基于网络模型与CoVaR模型的比较视角[J]. 金融发展研究,2021,48(11):53-65.
[2] 张明,刘春航,方意. 系统重要性银行的识别:基于CoVaR-ΔCoVaR-网络模型[J]. 金融研究,2022(08):119-135.
[3] 刘春航,周英,祝利. 基于网络-CoVaR模型的区域金融风险溢出与防范[J]. 金融发展研究,2022,49(04):51-64.
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