1. 研究目的与意义
自上世纪七十年代金融深化理论出现后，众多国家通过将利率市场化作为发展该国经济的重要手段。放眼全球，西方发达国家在金融改革过程中，利率市场化成为一种趋势。利率市场化是符合市场经济发展规律，是经济发展到一定阶段产生的，是顺应历史潮流的。随着我国政府职能的转变，市场经济体制的确立，金融市场的逐步完善以及WTO的加入，利率市场化必将成为我国深化金融体制改革、开展金融创新的必由之路。利率市场化将国有商业银行推向市场，由市场引导企业的经济行为和价值取向。中国人民银行副行长吴晓灵在北京大学举行的中国加入WTO五周年座谈会上透露，央行培育的#8220;中国基准利率#8221;将于2007年元旦开始发布，以促进中国金融调控向价格型调控转变，此外还将进一步增加央行利率形成机制的弹性，积极、稳妥地推进利率市场化。对于国有银行来说，这无疑是有利有弊的。一方面，利率市场化进一步确立了国有商业银行在金融市场上的主体地位，赋予其更大的经营自主权，能够从自身的经营目标和需要确定利率水平。从而可以有利的调动其积极性，发挥其主动性，提高商业银行经营管理水平和国际竞争力，促进其与国际银行业的接轨。另一方面，利率的变动的频繁以及预测有效性的困难，使得商业银行所面临的风险加重，为其经营管理带来严峻的挑战。在这一背景下，本文拟通过分析利率市场化对我国商业银行的影响，对我国商业银行如何进行有效的风险防范提出若干建议。
本文立足于利率市场化改革的大背景，通过对利率市场化的国际实践经验和教训进行系统的分析，通过回顾中国利率市场化的历程,阐述利率市场化对我国商业银行的影响，最后提出商业银行应对利率市场化的风险防范策略。利率市场化改革充满各种风险，对我国而言，银行风险是这一改革过程中最主要的金融风险。因此，对利率市场化过程中的银行风险控制，就显得尤其必须和重要。在国内外已有研究基础上，主要运用定性的研究方法，对这一问题做出比较深入有用的解释，并从解决当前问题入手，系统地提出风险防范若干建议，具有重要的现实意义和学术价值。
2. 研究内容和预期目标
一、绪论
1、利率市场化的含义与意义
2、利率市场化的国外现状
3. 国内外研究现状
Harper Ian R,Scheit T (1992)釆用标准技术对放松利率管制前澳大利亚的银行风险和潜在利润进行检验,检验结果表明银行的系统风险并没有因为利率管制的放松而受到影响,此外,该检验结果不支持根据资本资产定价模型提出的澳大利亚的银行在放松利率管制之前获得超额利润的观点。
Wright David M,Houpt James V (1996)分析了商业银行利率风险的影响因素,并对各种利率风险衡量方法的可靠性进行比较,认为对于没有异常或复杂资产特征的金融机构而言,相对简单衡量方法能够可靠地计量其利率风险。
Senay Agca(2005)研究探讨了在包含长期结构的HJM模型中,如何运用传统的风险测量方法和免疫策略对利率风险进行度量,结果表明免疫策略及投资组合策略是更有效的利率风险度量手段。
4. 计划与进度安排
研究计划：
2022年12月1日--2022年1月，阅读文献资料，了解当前研究现状热点，为课题研究做好理论支撑，并完成开题报告。
2022年1月--2022年4月26日，针对研究课题制定相应的计划，按照计划进行调研，整理资料，对其进行分类、归纳，开始写作论文。
5. 参考文献
[1Harper Ian R,Scheit T. The Effects of Financial Market Deregulation on Bank Risk and Profitability[J].Journal of Australian Economic Papers,1992(31):71-260.
[2] Wright David M, Houpt James V. An Analysis of Commercial Bank Exposure to Interest Rate Risk[J].Federal Reserve Bulletin, 1996(82).
[3] Basel Committee on Banking Supervision .Principles for The Management and Supervision of Interest Rate Risk[M].2004:33-35.
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