1. 研究目的与意义
选取中国能源市场几个有代表性的行业（如石油、煤炭、水电、风电等），研究市场的波动性所具有的长程（短程）记忆性或随机性特征，分析市场波动的主要因素和溢出效应，并且对国内能源市场的稳定发展提出一些合理建议。本文的研究对分析中国能源市场的波动特征，揭示市场的风险有一定的参考价值。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：对中国能源市场几个具有代表性的行业进行研究。
拟解决的关键问题：研究市场的波动性所具有的长程（短程）记忆性或随机性特征，分析市场波动的主要因素和溢出效应，并且对国内能源市场的健康稳定发展提出一些合理建议。
写作提纲：
3. 国内外研究现状
能源供应的持续增长为社会经济发展提供了重要支撑，而且中国目前是世界上第二位能源生产国和消费国，能源市场的稳定不仅仅影响着我们国家，更会波及到整个世界。
目前国内外的学者关于能源市场的角度分析其波动对经济造成的影响，例如根据汽油价格的变动分析原油市场的波动情况。通过传统的统计分析方法，基于协整系数、因果关系和价格发现来分析原油市场的波动情况，描述了原油市场中价格的非线性波动机制，运用实证研究的方法，根据能源价格分析中国能源市场的状况。通过对国际石油价格波动因素的探析，对我国能源政策的选择进行研究。在分析了中国各种能源资源供需形势、供应潜力和新型能源开发利用进展情况的基础上，提出了中国能源政策对中国能源市场的影响。
开发利用可再生资源对增加能源供应，保障能源安全，实现可持续发展意义重大。从总体情况看，我国目前对可再生资源的重要性认识还远未达到发达国家的水平，对发展可再生资源必要性的认识还不深刻。
4. 计划与进度安排
一、课题名称
中国能源市场波动性的长记忆性特征
二、课题的目的和意义
5. 参考文献
[1]李汉东，张世英.自回归条件异方差的持续性研究[J].预测，2000，1：5154
[2]吴翔，刘金全，隋建利.国内外原油市场收益率及其波动性的双长记忆性测度[J].2009，4：102-108
[3]郇志坚，徐晓莉，王玉.国内外原油价格的波动溢出效应与动态相关性研究基于四元非对称VAR-MGARCH-BEKK和DCC模型[J].2017.1:87-104
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