1. 研究目的与意义
可以对国内以及国际原油市场价格波动趋势有一个大体的了解,对中石油和中石化近年来股票价格信息也有一个大体的了解，然后可以帮助学习到股票价格实证分析的一些方法模型，研究到市场内和市场间的价格波动特征及相互影响。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：以中石油和中石化的股票价格序列为研究对象，运用有关模型或分析方法对两个市场价格波动及传导效应进行实证分析，结合国际原油市场的价格波动，研究市场内和市场间的价格波动特征及相互影响。
拟解决的关键问题：1.中石油和中石化近年来的股票格，选择合适的相关模型或方法对价格波动和传导效应进行分析；2.需要引用国际原油市场价格数据，研究市场内和市场间的价格波动特征和相互影响，我是以Brent、WTI为例。
写作提纲：第一部分为绪论，主要介绍本文的选题背景及研究意义；第二部分介绍接下来文中出现的相关的数学模型（如VAR模型、DCC-MVGARCH模型、VECM模型、GARCH模型）以及相关检验数方法（如Granger因果检验、平稳性检验、协整关系检验），简述它们的用法和意义；第三部分了解相关中石油中石化的股票价格序列，用上述有关数学模型和分析方法对两个市场价格波动及传导效应进行实证分析；第四部分结合国际原油市场（如Brent、WTI）的价格波动，研究市场内和市场间的价格波动特征及相互影响；第五部分：对本文研究成果进行总结以及进行进一步研究的展望。
3. 国内外研究现状
国内：利用协整理论和以VAR模型为基础的VECM模型,对中石油A股、H股和中石油美股之间的波动相关性进行实证研究。
研究的结果表明:1)三地的股票价格之间存在协整关系,即长期均衡关系;2)中石油A股的价格波动主要受其自身的影响,H股和美股价格的影响较为有限;3)中石油美股价格在中石油股票的价格发现中起主导作用。
国际原油价格对我国股票市场存在显著的负向溢出效应,即当国际原油价格上涨时,对中石油个股产生利好,但对整体宏观经济却构成利空,因而中石油股票价格上涨,整个股票市场却会下跌。
4. 计划与进度安排
本文本着由表及里，由浅入深的原则，全面剖析中国原油市场价格波动特征及市场内和市场间的相互影响。
首先介绍中国原油市场价格-以中石油和中石化为例，明确本文的研究对象；接下来介绍国际原油市场价格，以Brent、WTI为例进行相关的实证研究；最后得出相关研究成果以及研究展望。
具体步骤如下：第一部分：引言包括写作背景、研究内容、研究目标、国内外研究现状以及研究方法和论文创新之处；第二部分：对文章接下来用的相关数学模型（如VAR模型、DCC-MVGARCH模型、VECM模型、GARCH模型）以及相关检验数方法（如Granger因果检验、平稳性检验、协整关系检验）进行简述，包括它们的内容、定义、数学关系式以及如何使用来对数据进行分析；第三部分：引入中石油中石化近多年来的股票价格指数，首先介绍我国原油市场股票价格的现状，然后阐述构造股票价格指数的过程，最后详细描述近几年来，这些石油股票价格指数的变动趋势，然后运用相关数学模型和分析方法对这些数据进行实证分析，总结出它们价格波动特征以及它们相互之间的传导效应；第四部分：介绍国际原油市场股票价格波动趋势，以Brent、WTI的股票价格为例，运用相关模型进行分析，进一步地说明市场内和市场间股票价格的波动特征及相互影响； 第五部分：总结和展望，对研究成果进行总结以及对进一步研究进行展望。
5. 参考文献
[1]石晓芳. 中国原油市场正处在关键发展阶段[N]. 金融时报,2008-06-03(008).[2]李志传. 国际原油价格走势及中国的应对策略[N]. 中国社会科学院报,2009-02-24(009).[3]栾国鍌. 原油市场 中国还是那匹#8220;黑马#8221;？[N]. 国际商报,2015-06-24(A01).[4]陈晓春,黄媛. 国际原油市场与股票市场的联动关系研究--基于分位数回归的经验证据[J]. 财经理论与实践,2017,38(05):53-58.[5]刘敦. 原油价格趋势预测及我国原油需求分析[D].复旦大学,2008.[6]王晓峰,胡晓云. 国际石油市场的#8220;蝴蝶效应#8221;--国际油价与中国石油股价相关性分析[J]. 中国石油,2002,(01):11-13.[7]李成园. 国际石油期货价格对我国石油股票价格影响的实证分析[D].首都经济贸易大学,2013.[8]许旭,杨春鹏,姜伟. 中石油在上海、香港和纽约的股票价格的相关性分析[J]. 青岛大学学报(自然科学版),2008,(03):82-89.[9]鲁文丽. 国际石油价格波动与中国股票市场的相关性研究[D].河北工业大学,2011.[10]杨楠,张丰智. 石油行业行政垄断与中石化股价关系的实证分析--行政垄断对资本市场的影响[J]. 中共济南市委党校学报,2011,(03):27-31.[11]马颖,黄新颖. 基于E-H和VAR模型的国内外原油市场融合性研究[J]. 河南科学,2015,33(03):477-485.[12]李春红. 国际油价波动对中国股市的影响及分析[D].哈尔滨工业大学,2012.[13]李碧芳,郭驰. 国际原油价格对我国股票市场的影响研究--以布伦特原油市场为例[J]. 价格理论与实践,2012,(05):62-63.[14] Investigating Causal Relationships by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Granger C W J. Econometri-ca . 1986.[15] Johansen S. Statistical Analy sis of Cointegration Vectors [ J ] . Journal of Economic Dy namics and Control, 1988, 12( 2 -3) : 231 -254.[16]Dynamic correlation between stock market and oil prices: The case of oil-importing and oil-exporting countries [J]. George Filis,Stavros Degiannakis,Christos Floros.International Review of Financial Analysis. 2011 (3).
以上是毕业论文开题报告，课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
