1. 研究目的与意义
投资组合优化作为现代金融理论研究的核心问题之一，其主要解决的问题是：投资者如何将有限的资金合理分配以达到既定收益下风险最小化或者既定风险水平下收益最大化。研究问题并运用其相关算法，得出结论。
2. 研究内容和预期目标
投资者在具体操作时，不会只买一种股票，也不会同时持有很多种股票.所以研究的主要问题是寻找达到既定收益下的风险最小化或者既定风险下的收益最大化的投资组合并且有限资金应合理分配。
通过马科维兹的均值方差模型来寻找最优投资组合，使用LP范数等工具来优化投资组合模型。
3. 国内外研究现状
在现实中投资者往往并不遵循分散化的投资理论，而是选择投资少数股票投资。
Mathieu Rosenbaum在不限制做空的前提下采用的L1范数的基础下烤炉了协方差矩阵存在不确定性，加入了协方差矩阵的噪声项，可以获得一个稀疏的投资组合。
Fabio Caccioli从组合在市场中交易流动性的视角考虑，认为选择L2范数是一种内生的选择。
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4. 计划与进度安排
以马科维兹的均值方差模型为基础，寻找最优组合。
再使用LP范数来使结果更稀疏。
查阅资料，询问导师，按照毕业论文的时间节点来进行。
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5. 参考文献
[1]郑丕谔,杨灿.马科维兹投资组合的改进及其应用[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2006,(01):30-32.
[2]龙先文,邓纯阳.对马科维兹投资组合理论的反思[J].特区经济,2005,(11):351-352.
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