1. 研究目的与意义
目前，中国黄金市场己经形成了期货、现货共同发展的二元市场结构。期货与现货的收益率和波动性之间的相互关系是市场相关性的两个关键指标，有助于人们从报酬和风险上定量了解两个市场间的相互作用状况。因此，进行黄金期货和现货市场的相关性研究，不仅能够为中国黄金市场的整体资源配置能力提供理论支持，还可以为市场参与者及黄金市场的监管部门提供有益的现实参考依据.
2. 研究内容和预期目标
本文旨在通过研究中国黄金现货市场和期货市场的价格动态关系，来衡量黄金现货和期货在价格发现功能中所起作用的相对份额，进而衡量我国黄金期货市场的运行效率,选取我国近几年的相关数据，借助数学模型对我国黄金期现货市场价格序列之间的联动关系进行分析，并通过构建状态空间模型，对黄金期货市场价格发现功能的动态演化进程进行描述。
3. 国内外研究现状
黄金现货和期货的国内外研究，大多集中于黄金价格与股票指数、汇率及通货膨胀等经济因素的相互关系上。目前，国内对黄金现货与期货间关系的研究仍然处于起步阶段，缺乏对两个市场间报酬率和风险关系的深入分析，也没有做进一步的风险分散与投资组合决策研究，不能很好地回答以下问题:黄金现货与期货的收益率及波动性之间存在着怎样的联系。
4. 计划与进度安排
借助数学模型研究黄金期货价格与现货价格的相关性，分析黄金期货价格对现货价格的影响程度。
5. 参考文献
[1]华仁海.现货价格和期货价格之间的动态关系:基于上海期货交易所的经验研究[J].世界经济
[2]曾建华，王烨.我国黄金市场价格发现功能的实证研究[J].中国矿业大学学报
[3]赵岩、王蕾.黄金的价格波动与投资价值分析[J]价格理论与实践
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