1. 研究目的与意义
无风险套利机会可以说是很多投资者梦寐以求的，但只要这个市场是个自由的市场，那么可行的无风险套利机会难以长期存在。而且即使存在着无风险套利机会，其套利收益率也会非常微薄，并不足以能使从事无风险套利成为一个值得长期持续的工作，当然，并不能否认市场有时候的确会出现一些长期存在、并且利润丰厚的套利机会，市场出现错误的时候。既然严格的无风险套利机会少、收益率微薄，实际的执行过程中也不能完全消除风险。那么如果有一种选择，能够稍微放松100%无风险的要求，比如允许有5%的风险，但同时却能够让套利机会增加100%以上，那岂不是一个更好的选择？
2. 研究内容和预期目标
| 本文研究内容和问题： 1.统计套利是对无风险套利条件的放松，以增加少量的风险来换取更多的套利机会，最大损失远小于预期收益。毕竟对于财富的增长，风险只是起着阻碍作用，但是没有风险，财富绝不会自动增长。如果稍微多承担一点风险能换来更多的盈利机会，那么这种交换将是值得的。（主要看风险收益比） |
3. 国内外研究现状
对于统计套利的研究，国外研究进行的比较深入，所有的研究一般以某种理论以确定其理论价格，并对比现在市场价格是否严重背离其理论价值。或者寻求期货价格和某一现货价格之间是否存在稳定关系，并预测这种关系的发展趋势。
modest（1983）检验了交易成本对套利活动的影响，并发现因为套利成本的存在，使股指期货的市场价格与理论价格之间存在一个无套利区间，这个区间即是上限为股指期货的理论价格加上交易成本，下限为减去交易成本，当股指期货价格在这个区间波动时，对股指期货的买卖不能有正的套利收益。
由于国内股指期货在2010年4月才推出，时间较西方国家落后很久，所以相关方面的实证研究并不多4. 计划与进度安排
| 研究计划： |
2022年11月16日-2022年12月5日查阅文献，熟悉问题的背景，写出论文提纲，准备好开题报告等。
2022年1月1日- 2022年4月15日归纳总结相关文献所提到的模型内所用到的研究方法，解决思路以及相关发现，撰写论文，完成毕业论文初稿。
2022年4月16日-2022年6月中旬认真，反复修改论文并按规范化要求定稿打印，准备论文答辩。5. 参考文献
| [1]Christian L.Dunis，Gianluigi Giorgioni，Jason Laws，et al.Statistic Arbitrage and High-Frequency Data with an Application to Eurostoxx 50 Equities.Working Paper，2010. [2]K.TrianktafyllopoulosG.Montana.Dynamic modeling of mean-reverting spreads for statistical arbitrage[J].In：Compute Management Sciences 2008，Berlin：Springer-Verlag，2009：23-49. [3]来升强.高频数据交易策略与波动性分析[D].厦门大学博士学位论文，2009. [4]张戈，程棵，陆凤彬，汪寿阳.基于Copula函数的程序化交易策略[J].系统工程理论与实践，2011. |
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