1. 研究目的与意义
随着全球经济的发展，金融市场也发生着日新月异的变化，一个显著的特点是金融衍生品日益丰富并逐渐受到人们的关注。金融衍生品可以提供多种风险小、投资成本低、收益大的投资工具，满足投资者越来越高的需求。亚式期权作为金融衍生产品市场上新型期权之一，因为其与标准化的欧式期权相比具有风险较小，且不易被人为操纵的优势而备受瞩目。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：
3. 国内外研究现状
学者对期权或其它的衍生证券进行定价的研究已有相当一段长的历史,巴黎大学的Louis Bacheiler是最早开始这方面研究的学者之一，1900年他就在论文中提出了期权定价公式，随后，几位学者对他的公式进行改进。Black-Scholes公式的发表使得期权定价理论出现革命性进展，期权定价理论取得了一系列重要的成果。目前，期权定价的相关方法主要有：二叉树方法，蒙特卡洛模拟法，有限差分法，偏微分方程方法，风险中性定价方法等等。
亚式期权的收益取决于标的股票价格路径的平均价格。易知当标的资产服从对数正态分布时，例如亚式期权的几何平均服从对数正态分布，易于计算出几何平均亚式期权的价格。但是一系列对数正态分布的算术平均值分布没有可解析处理的特性，因此算数平均的亚式期权的定价是非常困难的。然而，研究者依然没有止步不前，先后提出了很多的方法，包括分析逼近方法、蒙特卡洛方法和PDF方法等。
4. 计划与进度安排
1．2022年11月1日（本学期第九周）——完成选题工作，所选论文题目为亚式期权定价研究；
2．2022年11月29日前——完成开题工作，明确选题的意义，研究内容、拟解决的关键问题、写作提纲，翻阅资料，了解国内外研究现状；
3．2022年3月13日前——完成初稿和中期检查工作，根据这段时间的查找学习编写正文，使章节的划分更合理，使文章脉络清晰；
5. 参考文献
[1] Yulian Fan,Huadong Zhang,Xiaodong Lin. The Pricing of Asian Options in Uncertain Volatility Model [J]. Mathematical Problems in Engineering，2014,2014（10）：1155-1156
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