1. 研究目的与意义
石油价格的波动对国民经济的国家安全有重要影响。
2020年新冠疫情的爆发使得原油期货市场受到了强烈冲击，使得全球经济都在下滑，亚太地区对石油的需求也呈现出断崖式的下跌，我国原油市场也深受影响。
作为一种重要的国际大宗商品和战略资源，石油的定价权主要掌握在美欧国家和欧佩克集团手中，然而我国对于原油期货市场的构建从未停止过脚步。
2. 研究内容和预期目标
（1）研究内容本文主要采用文献分析法、实证分析法对中美原油期货市场风险溢出效应进行研究。
文献分析法。
从现货市场定价基础入手，研究现货市场的发展现状，在此基础上研究期货市场的定价体系，进一步说明期货市场的发展现状，并阐释了期现货市场价格波动溢出的理论基础。
3. 国内外研究现状
（1）国外文献综述Itzhak Krinsky（1992）以纽约商品交易所的原油期货合同为研究对象，分析了风险溢价的存在性和本质以及信息有效性。
1983 ~ 90年期间，短期溢价为正值，且与近期波动有一定的相关性。
在效率方面，我们发现弱形式效率并不矛盾，但一些明显的违反cf半强效率。
4. 计划与进度安排
（1）研究计划
第一阶段（2022年12月15日-2022年1月31日）：确定选题，搜集并整理文献资料，申报课题。
第二阶段（2022年2月1日-2022年3月28日）：撰写、提交、修改开题报告；收集相关数据，调试软件；搭建毕业论文框架。第三阶段（2022年4月1日-2022年4月30日）：完成毕业论文初稿和中期检查表。第四阶段（2022年5月1日-2022年5月20日）：修改初稿、检查重复率、完成定稿，最终完成毕业论文并答辩。
5. 参考文献
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