1. 本选题研究的目的及意义
近年来，随着中国资本市场的不断发展壮大，沪深股市在国民经济中的地位日益凸显。
股票市场作为资本配置的重要场所，其价格波动不仅关系到投资者的切身利益，也影响着宏观经济的稳定运行。
在众多影响股票价格波动的因素中，交易量和收益率是两个备受关注的核心指标。
2. 本选题国内外研究状况综述
交易量与收益率的关系一直是金融学研究的热点问题之一，国内外学者对此进行了大量的研究，并取得了丰硕的成果。
1. 国内研究现状
国内学者对沪深股市交易量与收益率关系的研究起步较晚，但近年来取得了一定的进展。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本研究将以沪深股市为研究对象，利用相关econometrics模型，对沪深股市交易量与收益率的相关性进行实证分析。
1. 主要内容
1.对沪深股市整体交易量与收益率的相关性进行分析，包括两者之间的相关系数、Granger因果关系检验等。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析方法，以沪深股市股票日交易数据为样本，运用计量经济学模型，对沪深股市交易量与收益率的相关性进行实证分析。
具体步骤如下：
1.数据收集：从锐思数据库、Wind数据库等渠道收集沪深股市股票日交易数据，包括股票代码、交易日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等。
2.数据处理：对收集到的数据进行清洗、筛选，剔除异常数据和缺失数据，并对数据进行对数化处理等。
5. 研究的创新点
1.在研究视角上，本研究将综合考虑宏观经济因素、公司特征因素以及投资者情绪因素对沪深股市交易量与收益率相关性的影响，并尝试构建一个更加全面、系统的分析框架。
2.在研究方法上，本研究将采用GARCH模型、VAR模型等较为先进的计量经济学方法对交易量与收益率的相关性进行分析，并尝试使用滚动回归等方法对不同市场阶段的相关性进行动态分析。
3.在研究内容上，本研究将在分析沪深股市整体交易量与收益率相关性的基础上，进一步对不同行业、不同市场阶段的交易量与收益率相关性进行比较分析，以期发现沪深股市交易量与收益率相关性的异质性特征。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1]张兵,张强,王玉龙.中国股票市场流动性与收益率关系研究——基于非线性分位数回归方法[J].统计与决策,2020(12):167-171.
[2]冯蕾,田立,寇慧.投资者情绪与股票收益率相关性研究——基于中国股市的经验分析[J].金融理论与实践,2019(08):83-88.
[3]王欣,张强.投资者情绪对股票收益率和流动性共同影响的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2018,35(05):128-144.
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