1. 本选题研究的目的及意义
量化投资近年来在国内外金融市场中发展迅速，其核心在于利用数学模型和统计方法，从海量数据中寻找规律，构建可复制的投资策略。
进场时机作为量化交易策略的关键环节，直接影响着策略的收益风险特征。
准确把握进场时机，能够有效提高投资效率，降低交易风险。
2. 本选题国内外研究状况综述
股票量化投资进场策略的研究在国内外已经有一定的积累，学者们从不同角度出发，对进场时机选择进行了深入的探讨。
1. 国内研究现状
国内学者在量化投资进场策略的研究方面起步较晚，但近年来取得了一定的进展。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本选题研究的主要内容包括：
1. 主要内容
1.股票量化投资进场条件相关理论:研究有效市场假说、行为金融学等理论，分析其对股票价格的影响机制，并探讨技术分析指标和基本面分析指标的理论基础，为构建进场条件策略提供理论支撑。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析与定性分析相结合的方法，具体步骤如下：
1.文献综述:查阅国内外相关文献，了解股票量化投资进场策略的研究现状、理论基础以及研究方法，为本研究提供理论依据和方法指导。
2.数据收集:从可靠的数据源获取股票历史交易数据、财务数据等，并进行数据清洗、预处理，为后续分析奠定基础。
3.模型构建:基于技术指标、基本面指标以及多因子组合构建不同的进场条件策略，并设置相应的参数。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.多因子组合进场策略的构建:将技术指标和基本面指标相结合，构建多因子组合进场策略，以期提高策略的稳健性和盈利能力。
2.市场微观结构因素的引入:在构建进场条件策略时，考虑市场微观结构因素的影响，例如市场流动性、价格冲击等，以更准确地把握进场时机。
3.机器学习算法的应用:尝试将机器学习算法应用于进场策略的研究中，例如利用深度学习算法预测市场走势，并据此制定交易策略。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
1.刘富,周颖,黄海. 基于机器学习的量化选股策略研究[J]. 统计与决策,2020,36(12):110-113.
2.李欣,杨朝军. 量化投资策略有效性研究[J]. 统计与决策,2019,35(24):105-108.
3.黄海,王少鹏,李春红. 基于多因子模型的量化投资策略研究[J]. 统计与决策,2019,35(18):92-96.
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